Quote

Дисциплина: ЭКОНОМЕТРИКА Общее количество вопросов в тесте:94 Автокорреляция – нарушение ___________ условия Гаусса – Маркова третьего Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда случайный член uк коррелирует с Uк-1 Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем меньше интервал между наблюдениями Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое _____________равно 1 максимальное запаздывание Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет малое стандартное отклонение В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении не зависит от его значений во всех других наблюдениях В авторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой uk+1 = ________, где ? – константа, e k+1 – новый случайный член ?uk + e k+1 В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет __________­______ регрессией долю дисперсии y, объясненную В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной _________ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок нефиктивной В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных одной зависимой переменной В функции Кобба – Дугласа вида log Y = a + b1 log k +b2 log l (k – индекс затрат капитала, l – индекс затрат труда) роль замещающей переменной для показателя технического прогресса играет log k В экономике отрицательная автокорреляция встречается _________ положительная гораздо реже, чем Второе условие Гаусса – Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении постоянна Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений зависит от номера Гетероскедастичность приводит к ________ оценок параметров регрессии по МНК неэффективности Для линеаризации функции Кобба – Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения разделить на L Для линейного регрессионного анализа требуется линейность только по параметрам Для отношения RSS2/RSS1 в рамках теста Голдфелда – Квандта проводят тест Фишера Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у): в 4 раза Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно е=3 Для того, чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают фиктивную переменную для коэффициента наклона Для функции Кобба – Дугласа у=80К3/4*i1/4 эластичность выпуска продукции по труду равна ? Для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3эластичность выпуска продукции по капиталу равна 1/3